Você pode ver esse vídeo:
ou
Vamos aos passos em texto e imagens:
1) Abra o Filezilla e clique no ícone do GERENCIADOR DE SITES 
2) Clique em: NOVO SITE 
3) Dê um nome qualquer para a nova conexão. 
4) Na parte de conexão, em GERAL, selecione:
Protocolo: FTP - Protocolo de Transferência de Arquivos
Criptografia: Usar FTP simples
Tipo de logon: Normal
5) Agora preencha os campos Host, Usuário e Senha com os dados de conexão ao FTP, recebidos em seu e-mail.
Para essa dica, usaremos os seguintes dados como exemplo:
Usuário: demo
Senha: 123mudar
*Após preencher os campos mencionados, clique em: CONECTAR 
6) Se conseguir conectar com sucesso, a nova tela será como esta abaixo: 
7) Então dê DOIS CLIQUES na pasta MEDIA
8) Você conseguiu conectar-se ao servidor e não precisará configurar a conexão novamente.
Toda vez que quiseres ver a conexão configurada para conectar-se novamente, basta ir até o GERENCIADOR DE SITES.
